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「日常／高頻交易」

-- “High frequency trading, all depends on one single tick, when that one tick happens, the world is divided into winners and losers.”

--「高頻交易，全都取決於那一瞬間的變化，當那一瞬間發生時，世界就被分割成了成功和失敗。」


陳拿著咖啡和公文包走進辦公室。這是一間在華爾街末尾的小交易所，在高樓中段，樓下是花旗銀行的VIP營業處。
「Morning.」
把西裝脫掉，放在衣架上。跟旁邊的胖阿喬打了個招呼。

喬戴著漏聲音的耳機，那種誇張的無線高級品，皮革質耳機頗酷炫在他那顆大頭上撐得很開，可惜並沒有辦法阻擋別人發現他聽虛擬萌娘的嬌喘音。

喬似乎很興奮的咯咯抖腳。陳看著他笑笑，坐在他旁邊的cube裡。開啟桌上的電腦，鍵入自己的工作credential，進入交易廳，打開自己昨天調好的程式，喝了一口咖啡，對某些不太確定的地方再做了一次局部測試。

喬的信息傳來，是一波股票期貨預測的結果，昨天花了一晚上在芝加哥的超級計算機上做出來的策略種子。

市場漲落微觀來看，基本上是個隨機過程。這個胖子的選股模型和他的耳機一樣看起來noisy，可是作為避險（hedging）高頻交易（high frequency trading）的第一步種子，他的盲目結果總是在一開始的市場上平衡得無懈可擊。

他打開那個文件，瀏覽了一下，在本地機器上將它載入自己的程式，然後提交了遠程分佈計算的request，傳送到在芝加哥交易數據中心附近的伺服器。一切準備就緒 。

8:00am, 開盤。0.002秒後開盤股價數據回傳到伺服器上的程式，又是0.004秒，計算出第一波模擬，交易開始。今天慢了一些，陳有些擔心的盯著跳動著字符的電腦屏幕，倉位變幻圖如同那時的極光，跳動在右邊電腦屏幕的頂端。

胖喬把耳機掛在脖子上，湊過來，身上有一股奇怪的小鯷魚味道，跟耳機裏的嬌喘讓陳覺得想離開他遠一些。
「嘖，運氣不好啊。」
他皺眉看著策略表，
「你給大咪咪換了什麼怪algo？」
大咪咪是他們的交易主程式，algo是交易算法的簡稱。

陳述沒說什麼。他穩定飛快的敲著鍵盤，接收第一波回傳交易數據。傳進自己開發的策略勘探程式（strategy mining），胖喬稱為wet pussy的那個，在紐約的High performance computer上開始虛擬回測，左手邊第二個屏幕。

胖喬驚嘆的吹了一聲口哨，
「又來這一招。」
「Those white dicks will never know what’s in that Asian pussy.」

「是啊，今天是又深又長。」
陳述這麼說著，程式策略調整給出了一段長度連續深度持倉的建議，快速連續交易庫中的某些股票。

他把策略載入，大咪咪以毫秒級的速度小幅交易著，數據持續匯出到陳述的勘探程式，策略實時變化著。陳述盯著策略，調整獲益預期，不出一個半小時，對手盤漸漸被套入。

胖子喝了陳述的一大口咖啡，有點興奮的說
「媽的，在裡面漲這麼大了，那麼多根插，今天一定很juicy。」
「果然咪咪變大了，下面的吸力都更強勁。」

陳述笑著看著那個被胖子污染過的咖啡杯，似乎能聞到上面的小鯷魚味，心想待會得去休息室洗一洗。
隨著獲益增加，盤面也越來越大。那個點似乎要來了。
有些緊張起來。
大咪咪的交易量越來越多，雖然是深長，用hedging保證獲益的情況下，內容卻不小。
策略穩定嗎？陳在幾個屏幕之間切換，飛快的查看了幾個時間點的勘測數據和交易表單，很好，還在進化。
「哦哦，要到了要到了！」
「啊啊啊啊。」胖喬很誇張的捏著喉嚨叫。

程式在那一個瞬間一下子大量反轉交易倉，時間算得分毫不差。倉位減到近乎為5%的地步。
股票庫的數字有一瞬間的停頓，之後瘋狂下跌。

「吸出來了。」胖喬攤在椅子上，無力轉了一圈。

「又不是你出來了。」陳述笑著開玩笑。

「man, you know what，每次看這個可比做愛爽多了。」
胖喬扯開襯衫領子有氣無力的說。